Libro: Estimación De Modelos De Difusión Con Saltos: Saltos

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Libro: Estimación de modelos de difusión con saltos: Saltos asimétricos y optimización evolutiva (Spanish Edition)

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Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes desafíos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajan con procesos de difusión con saltos.

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