Libro: El Movimiento Browniano Y El Cálculo Estocástico (gra

Descripción

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PRODUCTO: Libro: Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics, 113)

DESCRIPCION:
Este libro está diseñado como texto para cursos de posgrado en procesos estocásticos. Está escrito para lectores familiarizados con la probabilidad de la teoría de la medida y los procesos de tiempo discreto que deseen explorar procesos estocásticos en tiempo continuo. El vehículo elegido para esta exposición es el movimiento browniano, que se presenta como el ejemplo canónico tanto de una martingala como de un proceso de Markov con trayectorias continuas. En este contexto se desarrolla la teoría de la integración estocástica y el cálculo estocástico. El poder de este cálculo se ilustra con los resultados relacionados con las representaciones de martingalas y el cambio de medida en el espacio de Wiener, y estos a su vez permiten una presentación de los avances recientes en economía financiera (valoración de opciones y optimización).
Este libro contiene una discusión detallada de las soluciones fuertes y débiles de ecuaciones diferenciales estocásticas y un estudio del tiempo local para semimartingalas, con especial énfasis en la teoría del tiempo local browniano. El texto se complementa con una gran cantidad de problemas y ejercicios.



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Marca: Springer
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Peso del Producto: 0.75 Kilogramos.
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